262019-09

トレンドの強さを表すADXを加えたRSIによる売買戦略

Colomaコラム

この記事ではCOLOMAのバックテスト機能を使用して

  • RSIとADXの買いシグナルが発生したら買い
  • RSIとADXの売りシグナルが発生したら売り

を条件に「1999/09/26〜2019/09/25」における実際にそのルールに基づいて運用した際の想定リターン等、検証結果を紹介します。

アルゴリズム紹介

今回の戦略ではトレンドの強さを表すADXをフィルターとして使用しながら、RSIによる買われすぎや売られすぎのシグナルにしたがって取引を行います。

RSIとは一定期間における値上がり幅の平均と値下がり幅の平均から、株価の買われすぎや売られすぎを判断する指標です。

そのため、株価が一定の高値・安値の間で振り子のように動いている時には効果を発揮することができます。

しかし、株価が上昇や下落を続けるトレンド相場では買われすぎや売られすぎでも株価がなかなか反転しないため、大きな損失を出してしまう可能性があります。

そこで、今回の戦略ではトレンドの強さを表す14日ADXの値が30以下の銘柄に絞ることで、RSIが得意とするような値動きの銘柄のみを狙えるように工夫をしています。

売買ルール

エントリー条件

  • 当日のADX(14日)が30以下
  • 当日のRSI(14日)が25より小さい

エグジット条件

  • 当日のADX(14日)が30以下
  • 当日のRSI(14日)が75より大きい

シミュレーション条件

  • 初期投資金額:300万円
  • 検証期間:20年
  • 最大保有銘柄数:1または10

結果

※出来高や売買代金の都合上、実際の資産推移と異なる場合があります。

※売買手数料やスリッページは考慮していません。

1銘柄集中投資

ADXとRSI1

リーマンショック前の2007年後半から大きな資産減少が見られる以外は、変動の大きい横ばいのような形で推移していますね。結果的に総リターンはー50%程度となっているため、この手法の1銘柄集中投資で運用するのは、やめておいたほうが良いかも知れません。

10銘柄分散投資

ADXとRSI10

分散投資によってリスクが減少したことにより総リターンがプラスに転じましたが、最大ドローダウンが77.54%とかなり大きくなってしまっています。また、ドローダウン期間も2005年から2013年まで長期間に及んでいるため、実際の運用にあたってはこのドローダウンに関する問題をどう解決するかが課題となりそうです。

まとめ

ADXを追加することでトレンド相場におけるRSIの弱点を補うという考えの戦略でしたが、ドローダウンの大きさと長さが課題として残りました。トレンドの判定に関してはADXの他にも3本の移動平均線を使用した方法などがあるので、今後はそういったものも組み合わせていくと、また違った結果が得られるかも知れません。

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