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サイコロジカル(10日)を用いた逆張り投資手法

Colomaコラム | 

この記事ではCOLOMAのバックテスト機能を使用して

  • サイコロジカル(10日)が25を上抜けたら買い
  • サイコロジカル(10日)が75を下抜けたら売り

を条件に、「1999/09/25〜2019/09/24」において実際にそのルールに基づいて運用した際の想定リターン等、検証結果を紹介します。

アルゴリズム紹介

今回の検証で使用するサイコロジカルは、株価が上昇する(下落する)日が長く続くことはないと考える人間の心理を利用したオシレーター指標です。サイコロジカルの値は以下の式で求められます。

算出期間をn日とすると

サイコロジカル = 過去n日間の株価前日比高の日数合計 ÷ n

※今回の検証ではn=10を採用しました

サイコロジカルは他のオシレータ―指標と同様に銘柄の買われすぎ売られすぎの判断に役立つ指標です。0-100の値を取り、一般的には75を超えると買われすぎ、25を下回ると売られすぎと判断されます。今回の手法検証ではこの通説に則り、サイコロジカルが25を上抜けた時点で売られすぎから値上がりフェーズに入ったと判断してエントリーし、75を下回った時点で買われすぎから値下がりフェーズに入ったと判断してエグジットしました。

この戦略では、売られすぎで値段が落ちた銘柄を買い、再び値が上昇した時点で売るという逆張りで利益を狙います。

売買ルール

エントリー条件

前日のサイコロジカル(10日)が25より小さい
当日のサイコロジカル(10日)が25より大きい

エグジット条件

前日のサイコロジカル(10日)が75より大きい
当日のサイコロジカル(10日)が75より小さい

シミュレーション条件

  • 初期投資金額:300万円
  • 検証期間:20年
  • 最大保有銘柄数:1または10

結果

※出来高や売買代金の都合上、実際の資産推移と異なる場合があります。
※売買手数料やスリッページは考慮していません。

1銘柄集中投資

サイコロジカル 1銘柄

前半は大きな波が見られるもののトータルで見ると右肩下がりで20年が過ぎ、最終資産額は初期投資金額から大きく減った値となりました。アベノミクスによる相場上昇時にもほとんど資産を増やせておらず、有効な投資手法とは評価できない結果となりました

10銘柄分散投資

サイコロジカル 10銘柄

1銘柄投資の場合とは異なり、最終資産額が初期投資金額を超えましたが上昇幅は1.3倍程度に留まりました。リーマンショックで相場が沈んでいるときに資産額をかなり小さくしてしまい、アベノミクス局面でもそれを盛り返すことが出来なかった様子が見て取れます。

まとめ

今回の記事ではサイコロジカルを用いた場合の投資手法を検証しました。10銘柄分散投資では最終資産額が初期投資金額を超えましたが、それでも上昇幅はかなり小さいものに留まりました。サイコロジカルは上昇した日数だけをもとにした指標であるため、出来高や値動きをもとにした他の指標と組みあわせるとより高いパフォーマンスを発揮するかもしれません。

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