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高ボラティリティの銘柄をターゲットにした短期押し目買い戦略

Colomaコラム | 

この記事ではCOLOMAのバックテスト機能を使用して

  • 高ボラティリティ銘柄における移動平均線マイナス乖離の買いシグナルが発生したら買い
  • 移動平均線プラス乖離の売りシグナルが発生したら売り

を条件に「1999/09/25〜2019/09/24」における実際にそのルールに基づいて運用した際の想定リターン等、検証結果を紹介します。

アルゴリズム紹介

今回の戦略では過去25日間のヒストリカル・ボラティリティが30%以上の銘柄を対象に、5日移動平均線乖離率を利用した短期押し目買いを仕掛けます。

短期トレーディングでは短い保有期間で利益を出す必要があるため、対象企業のボラティリティが高いほどチャンスが大きくなります。

さらに、14日ADXや200日移動平均線といったトレンドを判定するフィルターを加えることで中長期的に上昇トレンドにある銘柄に絞って売買することができる可能性があるでしょう。

売買ルール

エントリー条件

  • 当日の真の安値が100より大きい
  • 当日の平均売買代金(25日)が2億より大きい
  • 当日のヒストリカル・ボラティリティ(25日)が30より大きい
  • 当日のADX(14日)が30より大きい
  • 当日の単純移動平均線乖離率(5日)が-5より小さい
  • 当日の単純移動平均線乖離率(200日)が0より大きい

エグジット条件

  • 当日の単純移動平均線乖離率(5日)が5より大きい

シミュレーション条件

  • 初期投資金額:300万円
  • 検証期間:20年
  • 最大保有日数:20日
  • 最大保有銘柄数:1または10

結果

※出来高や売買代金の都合上、実際の資産推移と異なる場合があります。

※売買手数料やスリッページは考慮していません。

1銘柄集中投資

コメント 2019-09-25 164540

運用期間の中盤で資産変動のボラティリティがかなり高くなっており、最終的にはマイナスのリターンとなっています。この戦略を1銘柄集中投資で運用するのは難しいと言えそうですね。

10銘柄分散投資

コメント 2019-09-25 164444

こちらは分散投資を行ったため、総リターンはプラスとなっています。しかし、2015年に資産総額のピークを迎えてから、最高資産額を更新できていません。直近は不安定なリターンが続いているため、これから運用を始めるにあたっては何らかの工夫が必要かもしれません。

まとめ

ボラティリティの高い銘柄に絞って売買する戦略でしたが、結果は2パターンとも不安定な資産推移となりました。ボラティリティが高いということは利益、損失ともに大きくなるため、良いことばかりとはいかないようです。今後はむしろボラティリティが低い銘柄に絞った戦略などを考えてみると、資産推移が安定するかもしれませんね。

高ボラティリティの銘柄をターゲットにした短期押し目買い戦略

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