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短期MACDで買い、長期MACDで売るトレンドフォロー戦略

Colomaコラム | 

この記事ではCOLOMAのバックテスト機能を使用して

  • 短期MACDの買いシグナルが発生したら買い
  • 長期MACDの売りシグナルが発生したら売り

を条件に「1999/09/25〜2019/09/24」における実際にそのルールに基づいて運用した際の想定リターン等、検証結果を紹介します。

アルゴリズム紹介

今回の戦略では一般的に使用されるMACDの設定期間を、買いの場合はより短期間に、売りの場合はより長期間に変更して売買ルールを作成しています。

一般的な証券会社のツールなどではMACDラインの算出に12日と26日の指数移動平均線を使用し、MACDシグナルはそのMACDの9期間指数平均線を使用します。

この期間設定を変更することで、買いの場合は素早くエントリーし、売りの場合はゆっくりとエグジットします。これによりトレンドによってもたらされる利益を最大化することを狙います。

特に、今回使用するMACDの期間設定は考案者であるジェラルド・アペル氏が自身の書籍で公開している値であるため、より開発者の意図に沿った売買シグナルで運用することができるかも知れません。

売買ルール

エントリー条件

  • 前日のMACD(6・19日)が前日のMACDシグナルより小さい
  • 当日のMACD(6・19日)が当日のMACDシグナルより大きい

エグジット条件

  • 前日のMACD(19・39日)が前日のMACDシグナルより大きい
  • 当日のMACD(19・39日)が当日のMACDシグナルより小さい

シミュレーション条件

  • 初期投資金額:300万円
  • 検証期間:20年
  • 最大保有銘柄数:1または10

結果

※出来高や売買代金の都合上、実際の資産推移と異なる場合があります。

※売買手数料やスリッページは考慮していません。

1銘柄集中投資

短期長期MACD1

運用開始と共に資産が減少しており、最終資産額は19.59万円と元本のほぼすべてを失ってしまっています。全体地合いの良し悪しにかかわらず資産の減少が見られるため、この売買ルールを1銘柄集中投資で運用するのは、かなり厳しいでしょう。

10銘柄分散投資

短期長期MACD10

分散投資によりリスクが減少したため、資産が増加する局面も見られるようになっています。しかし、依然として最終リターンはマイナスのままであり、最大ドローダウンも約83%とかなりの高水準となっています。そのため期間設定を変更したMACDは実際の運用で使用するためにはもう少し改良が必要となりそうです。

まとめ

MACDの設定期間を変更して売買ルールを作成しましたが、集中投資・分散投資共に厳しい結果となりました。分散投資を行っても運用リターンがマイナスということは、単純な順張り系の指標のみで戦略を構築するのは難しいと言うことかもしれませんね。今後は視点を変えて、買いと売りのシグナルを反転させた検証などを行ってみると面白い結果になる可能性があります。

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