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移動平均線の二重マイナス乖離による短期リバウンド戦略

Colomaコラム | 

この記事ではCOLOMAのバックテスト機能を使用して

  • 5日と25日の単純移動平均線乖離率の買いシグナルが発生したら買い
  • 含み益10%または60日経過の売りシグナルが発生したら売り

を条件に「1999/09/18〜2019/09/17」における実際にそのルールに基づいて運用した際の想定リターン等、検証結果を紹介します。

アルゴリズム紹介

今回の戦略では5日と25日という2種類の期間の移動平均線を使用して、そのマイナス乖離率から売られすぎを探します。

移動平均線から大きく乖離した株価は、しばらくすると移動平均線に戻るような値動きを傾向があります。

そのため、今回の戦略では5日移動平均線を短期、25日移動平均線を中期の指標とすることで、短期的にも中期的にも二重のリバウンド効果を狙います。

また、買いエントリーした際のエグジット条件を10%の含み益と60日保有というものにすることによって、長期保有を避けて短期的な値動きを取ることのみに特化した戦略となっています。

※エグジット条件の空欄を避けるため、達成不可能な条件を入力してエグジットを待ちます。

売買ルール

エントリー条件

  • 当日の単純移動平均線乖離率(5日)が-10より小さい
  • 当日の単純移動平均線乖離率(25日)が-25より小さい
  • 当日の真の安値が50より大きい
  • 当日の売買代金が10000000より大きい

エグジット条件

  • 当日の期間高値(5日)が当日の期間安値(5日)より小さい

シミュレーション条件

  • 初期投資金額:300万円
  • 利確:10%
  • 最大保有日数:60日
  • 検証期間:20年
  • 最大保有銘柄数:1または10

結果

※出来高や売買代金の都合上、実際の資産推移と異なる場合があります。

※売買手数料やスリッページは考慮していません。

1銘柄集中投資

斉藤1

運用開始から一時的には資産を増加させましたが、最終的にはほとんどの元本を失ってしまっています。この運用期間において資産が増加している期間がほとんど見られないため、この運用手法を実際に行うのはリスクが大きいと言えるでしょう。

10銘柄分散投資

斉藤10

こちらは分散投資を行ったため、運用成績がプラスに転じています。しかし、2006年と2015年に資産のピークが見られた以外はドローダウンの期間が長く続いています。資産推移がかなり不安定なグラフとなっているため、分散投資以外にも改善の余地がありそうです。

まとめ

短期、中期2本の移動平均線を使用することで確実にリバウンドを狙いにいく戦略でしたが、結果的にあまり良いリターンを生まないことが判明しました。マイナス乖離を見る移動平均線の本数を増やしても良い結果とはなりませんでしたね。逆張り戦略とはいえ買いエントリーの売買ルールなので、今後は長期のトレンドフィルターなどを検討してみるとよいかもしれません。

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